股指期貨交割日效應(yīng)指的是什么？
交割日效應(yīng)，指的是在股指期貨最后交易日當(dāng)天，由于股指期貨合約是以股票指數(shù)為參照，這樣在最后臨交割時(shí)，股票指數(shù)對(duì)股指期貨就幾乎是起到?jīng)Q定性的作用，因此會(huì)有大量資金進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)，導(dǎo)致波動(dòng)。
交割日效應(yīng)有多可怕?
所謂的“交割日魔咒”，指的是在股指期貨最后交易日當(dāng)天，由于股指期貨合約是以股票指數(shù)為參照，這樣在最后臨交割時(shí)，股票指數(shù)對(duì)股指期貨就幾乎是起到?jīng)Q定性的作用，因此會(huì)有大資金進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)，導(dǎo)致震蕩。
“作為一個(gè)新事物，股指期貨市場(chǎng)沒(méi)那么多陰謀，市場(chǎng)參與者應(yīng)理性客觀地予以評(píng)價(jià)。”相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2014年各次期指交割日當(dāng)日，上證指數(shù)上漲的占48%，下跌的占52%，基本持平。
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